A propos du dogmatisme en économie


Jeudi 28 mai 2009, Xavier Dupret, 9473 signes.
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Gresea asbl (Groupe de recherche pour une stratégie économique alternative)

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"Nos prêtres ne sont point ce qu’un vain peuple pense, Notre crédulité fait toute leur science" (Voltaire)

L’économie, telle que se la représente le commun des mortels, cela devrait être du solide, du sérieux. Pourquoi ? Parce qu’entre autre chose, cela parle de chiffres. Première impression. Et première fiction qui tend, au demeurant, à faire croire que l’économie est une discipline scientifique au même titre que la biologie ou la chimie, par exemple.

Ce mythe a une histoire. A partir des années 20, avec l’envol de l’économétrie (l’économétrie désigne le domaine des statistiques, et plus particulièrement l’étude des corrélations, appliquées aux sciences économiques), des économistes vont développer le projet intellectuel de constituer un savoir économique absolument neutre et aussi performant du point de vue de l’observation que l’astronomie.

 La lutte des places

L’ambition des économètres, depuis les débuts, vise à faire de l’économie une science expérimentale à l’instar de la physique ou la biologie. Dans le concret, l’économétrie va permettre la mise au point de modèles mathématiques sophistiqués inaccessibles au commun des mortels et à une bonne partie des économistes eux-mêmes. Mais, fait décisif, à partir de ce moment, le discours économique, se parant des attributs (des artifices ?) de la scientificité peut se présenter comme étant au-dessus de la mêlée politique et des sombres calculs égoïstes.

D’un point de vue politique, l’avènement de l’économétrie peut apparaître, a posteriori, comme la mise en œuvre d’un projet de délégitimation des points de vue hétérodoxes par rapport au discours économique dominant (et libéral). John Kenneth Galbraith avait déjà en son temps repéré qu’une hiérarchisation s’était opérée, au fil du temps, entre les économistes. A la base de la hiérarchie professionnelle, on retrouvait les économistes hétérodoxes qui étaient les moins bien placés pour occuper des postions dominantes dans l’enseignement de la discipline et également pour œuvrer comme conseillers des puissants. Au sommet de cette hiérarchie et avantagés dans la lutte des places, les économistes néo-libéraux. Et, à la pointe de cette pyramide, trônent les praticiens de l’économétrie s’inscrivant dans le courant néolibéral.

Autrement dit, tout étudiant en sciences économiques est confronté à cette réalité. Pour réussir dans le métier, il vaut mieux "croire" aux vertus supposées de l’économie dite de marché Marché Lieu parfois fictif où se rencontrent une offre (pour vendre) et une demande (pour acheter) pour un bien, un service, un actif, un titre, une monnaie, etc. ; un marché financier porte sur l’achat et la vente de titres ou d’actifs financiers.
(en anglais : market)
et envisager la discipline comme une science de la nature. Question d’intérêt bien compris : les économètres sont particulièrement sollicités dans le très lucratif secteur de la finance. La tentation est alors facile, dans ces questions, d’évacuer les questions de sens.

Par exemple, celle-ci : peut-on réellement considérer l’économie comme une science de la nature ? En économie, l’observateur, en tant qu’il vit dans une société donnée à un moment donné de son histoire, ne peut se détacher complètement de ce qu’il observe et sera, de ce fait, incité à ne montrer qu’un aspect partiel et partial de la réalité. Par ailleurs, l’utilisation renforcée des mathématiques en économie n’a pas réussi à faire de cette dernière une "science dure". Bien au contraire comme le prouve la récente entrée en crise de la finance internationale qui a remis en cause bien des idées reçues.

 Modèles en panne

En économétrie, on constate que des hypothèses complètement divergentes peuvent être validées par les mêmes tests. Les modèles en économie sont, d’ailleurs, pluriels. Et ce sont eux et rien qu’eux qui confèrent leur sens réel aux tests. C’est une donnée importante qui, trop souvent échappe aux économistes trop fascinés par la complexité des modèles mathématiques qu’ils utilisent. Ce qui est lourd de conséquences.

Que prouve, en effet, le rejet d’un modèle par des tests économétriques ? Pas grand-chose à vrai dire. Car un modèle rejeté n’est, en réalité, pas nécessairement faux. En effet, puisque l’économie n’est pas une science expérimentale, les conditions de l’expérience ne peuvent être reproduites à l’infini. Donc, le rejet d’un modèle par les tests économétriques indique seulement que, sous certaines conditions dont on ne sait pas, bémol de taille, si elles se répéteront à l’avenir, indique que ce modèle pourrait probablement être erroné en tout ou en partie. A l’inverse, un modèle décrété valide par les tests économétriques ne l’est pas urbi et orbi, mais seulement sous certaines conditions.

Dans la pratique, les modèles économétriques et la foi que certains professionnels de l’économie y attachent peuvent conduire à des déboires qu’illustre bien la crise financière en cours. Les modèles mathématiques sont fondamentaux dans le domaine de la gestion financière. En cette matière, un risque existe. "Ce risque consiste à gérer les affaires financières comme si le modèle était la réalité. Alors que tout modèle est un jeu d’hypothèses sur cette réalité, elle-même en partie le produit du consensus et des conventions rendues opérationnelles par ce même modèle". [1] La croyance aux modèles statistiques de gestion du risque a créé, au sein des institutions actives sur les marchés financiers, un sentiment de fausse sécurité.

Entendons-nous : la crise financière et économique n’a pas été provoquée par de mauvais modèles qui auraient dû être remplacés par de meilleurs. La question ne porte pas sur les techniques mathématiques, mais sur les hypothèses des modèles sélectionnés par la plupart des institutions financières aujourd’hui en faillite.

Était-il raisonnable de miser sur des marchés financiers dont on pensait qu’ils offriraient des rendements supérieurs à 10% ad vitam æternam ? Était-il sensé de spéculer sur le marché Marché Lieu parfois fictif où se rencontrent une offre (pour vendre) et une demande (pour acheter) pour un bien, un service, un actif, un titre, une monnaie, etc. ; un marché financier porte sur l’achat et la vente de titres ou d’actifs financiers.
(en anglais : market)
hypothécaire américain et de prêter de l’argent à des ménages précaires dont on pouvait craindre qu’ils ne remboursent jamais ? Était-il logique d’exclure a priori, sur un marché immobilier US en hausse constante, toute possibilité de baisse (une hypothèse, soit dit en passant, qui étonnera tout historien un tant soit peu digne de ce nom) ? [2]

Aucun modèle mathématique, aussi sophistiqué soit-il, ne s’est posé ce genre de questions. Et cela est parfaitement "normal" puisque les modèles économétriques étaient conçus dans un cadre que personne, parmi les économètres de la finance, n’a jamais pris la peine de remettre en cause.

Le crépuscule des dieux [3]

Ce cadre, c’est celui d’une économie qui, depuis les années 80, a mis en œuvre une politique de limitation drastique de la part des salaires dans les produits intérieurs bruts (PIB PIB Produit intérieur brut : richesse marchande créée durant une période déterminée (souvent un an) sur un territoire précisé (généralement un pays ; mais, en additionnant le PIB de tous les pays, on obtient le PIB mondial).
(en anglais : Gross Domestic Product ou GDP)
). Explication et définition des concepts.

Le PIB PIB Produit intérieur brut : richesse marchande créée durant une période déterminée (souvent un an) sur un territoire précisé (généralement un pays ; mais, en additionnant le PIB de tous les pays, on obtient le PIB mondial).
(en anglais : Gross Domestic Product ou GDP)
, c’est la somme des valeurs ajoutées dans une économie. Et la valeur ajoutée Valeur ajoutée Différence entre le chiffre d’affaires d’une entreprise et les coûts des biens et des services qui ont été nécessaires pour réaliser ce chiffre d’affaires (et qui forment le chiffre d’affaires d’une autre firme) ; la somme des valeurs ajoutées de toutes les sociétés, administrations et organisations constitue le produit intérieur brut.
(en anglais : added value)
mesure la différence entre la valeur d’un bien ou d’un service Service Fourniture d’un bien immatériel, avantage ou satisfaction d’un besoin, fourni par un prestataire (entreprise ou l’État) au public. Il s’oppose au terme de bien, qui désigne un produit matériel échangeable.
(en anglais : service)
au départ d’un processus de production et sa nouvelle "valeur" au terme de cette opération que l’on appelle "travail".

En effet, "lorsqu’une entreprise vend un produit, elle n’est pas la créatrice de tout ce qui compose le produit. Le plus souvent, elle a acheté des matières premières, des produits semi-finis (intermédiaires), elle utilise de l’énergie et des services produits par d’autres. Elle effectue une production à partir de tous ces éléments en utilisant du travail et c’est par ce travail qu’elle crée de la valeur". [4]

En mesurant la part des salaires dans le PIB, on peut déterminer la manière dont l’effort productif des travailleurs est récompensé. En 1980, la part salariale à l’intérieur des PIB additionnés de ce qu’on appelait encore la Communauté européenne, équivalait à quelque 75% de la valeur ajoutée Valeur ajoutée Différence entre le chiffre d’affaires d’une entreprise et les coûts des biens et des services qui ont été nécessaires pour réaliser ce chiffre d’affaires (et qui forment le chiffre d’affaires d’une autre firme) ; la somme des valeurs ajoutées de toutes les sociétés, administrations et organisations constitue le produit intérieur brut.
(en anglais : added value)
.

En moyenne, un travailleur européen percevait donc 75 centimes par franc produit. A la fin des années nonante, la part salariale avait chuté à 68,5% de la valeur ajoutée. Depuis les années 1980, les salariés ont donc été proportionnellement de moins en moins bien rémunérés tandis les revenus du capital Capital Ensemble d’actifs et de richesses pouvant être utilisés pour produire de nouveaux biens ou services.
(en anglais : capital, mais aussi fund ou wealth)
ont augmenté. Comment dans un tel système peut-on seulement espérer vendre ce qui est produit et ainsi éviter de se retrouver en crise ?

Cette question simple mais fondamentale, en dehors de quelques cercles alternatifs, n’a jamais vraiment fait l’objet d’un traitement rigoureux. Et c’est cette même question que le développement de modèles économétriques, à l’intérieur du courant de pensée néolibéral, a permis d’occulter.

Cette fonction n’est-elle pas, au fond, celle de tout discours religieux ? Gageons que les temps à venir en économie consisteront en un examen rationnel de bien des dogmes. C’est heureux.





[1Michel Armatte, "Crise financière : modèles du risque et risque de modèle" in Mouvements, 15 février 2009 (URL : http://www.mouvements.info/spip.php?article380). Consultation en ligne : 21 avril 2009.

[2A ce sujet, voir l’ouvrage de Xavier Dupret, Krach mondial, Ed. Couleurs Livres, Bruxelles, 2009. Disponible auprès du Gresea (adresse mail : gresea skynet.be)

[3Ces réflexions s’inspirent de l’analyse développée par Erik Rydberg dans "les trous noirs de l’économie vulgaire" (septembre 2006) in http://www.gresea.be/er_economievulgaire_sept06.html (date de consultation : 24 avril 2009)

[4URL : http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/60-comptable-valeur-ajoutee.html (Date de consultation : 22 avril 2009)